| Поле | Инд. | ПП | Название | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Тип записи | a | |||
| Библиографический уровень | m | |||
| 001 | Контрольный номер | RU/IS/BASE/314891753 | ||
| 005 | Дата корректировки | 20140703183304.3 | ||
| 020 | a | ISBN | 978-5-7422-2132-6 | |
| 040 | a | Служба первич. каталог. | НБ ТвГУ | |
| b | Код языка каталог. | rus | ||
| e | Правила каталог. | PSBO | ||
| 041 | 0_ | a | Код языка текста | rus |
| 080 | a | Индекс УДК | 519.21 | |
| 084 | a | Индекс другой классификации/Индекс ББК | В171.51 | |
| 084 | a | Индекс другой классификации/Индекс ББК | В193.2 | |
| 090 | a | Полочн. индекс | В171.5 | |
| x | Авторский знак | К 89 | ||
| 100 | 1_ | a | Автор | Кузнецов Дмитрий Феликсович |
| q | Полное имя | Кузнецов Д. Ф. | ||
| 245 | 10 | a | Заглавие | Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения |
| c | Ответственность | Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т | ||
| 250 | a | Основные сведения об издании | 3-е изд., испр. и доп. | |
| 260 | a | Место издания | Санкт-Петербург | |
| b | Издательство | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | ||
| c | Дата издания | 2009 | ||
| 300 | a | Объем | 766 с. | |
| b | Иллюстрации/ тип воспроизводства | ил. | ||
| 504 | a | Библиография | Библиогр.: с. 752-760 (190 назв.) | |
| 504 | a | Библиография | Инд.: с. 762-766 | |
| 520 | a | Аннотация | В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место.Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах XX века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам. | |
| 653 | a | Ключевые слова | Вычислительная математика | |
| a | Ключевые слова | Дифференциальные уравнения | ||
| a | Ключевые слова | Интегрирование стохастических уравнений | ||
| a | Ключевые слова | Случайные процессы (мат.) | ||
| a | Ключевые слова | Стохастические дифференциальные уравнения | ||
| a | Ключевые слова | Стохастические уравнения | ||
| a | Ключевые слова | Уравнения | ||
| a | Ключевые слова | Численное интегрирование | ||
| a | Ключевые слова | Численные методы | ||
| 952 | c | Вид литературы | К рн | |
| 954 | a | Дата поступления на обработку | 20100415 |