Аннотация: Приведены краткие теоретические сведения по основным разделам теории обыкновенных дифференциальных уравнений и их приложениям в задачах математического моделирования. Предложены алгоритмы решения типовых задач и значительное количество задач прикладного содержания для самостоятельного решения обучающимися. Предназначено для студентов 1 курса дневного отделения инженерных направлений подготовки.

Аннотация: В учебном пособии представлены основные теоретические положения, используемые при проведении эмпирического анализа и прогнозирования тенденций развития экономических процессов, базирующегося на применении эконометрических методов, а также конкретные примеры, раскрывающие различные возможности и направления использования эконометрического инструментария в прикладных исследованиях. Рассматриваются методы и подходы, позволяющие изучать влияние внешних факторов на динамику развития национальной экономики России, формирование обменного курса рубля, тенденции движения фондовых индексов. Значительное внимание уделяется особенностям применения эконометрических методов для оценки финансовых рисков, в частности в рамках методик RiskMetrics, Corporate Metrics и CreditMetrics.

Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга предназначена для студентов высших учебных заведений и факультетов экономических направлений.

Аннотация: Изложены основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрики. Именно такая базовая совокупность знаний необходима бакалавру экономики. По всем разделам, помимо решения соответствующих задач, приведены экономические приложения и модели. Материал полностью соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования направления 521600 "Экономика", степень - бакалавр экономики. Предназначена для студентов экономических и смежных технических специальностей вузов, экономистов, а также для тех, кто хочет самостоятельно углубить свои знания.

Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Аннотация: В учебнике рассматриваются модели прогнозирования экономических процессов при условии соблюдения и нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Раскрываются свойства экономических объектов и их воспроизведение с помощью математических моделей. Отражены методы определения оценок параметров модели с использованием метода наименьших квадратов, обобщенного метода наименьших квадратов, двухшагового метода наименьших квадратов. Приведены алгоритмы реализации моделей прогнозирования, примечания с целью углубления изучаемых вопросов, а также дискуссии, содержащие авторское видение проблемы. Дан список рекомендованной литературы, тесты, глоссарий. Для студентов экономических специальностей.

Аннотация: Книга посвящена применению аппарата интегральных уравнений (ИУ) и программных средств системы MatLab к решению ряда прикладных задач томографии, иконики и спектроскопии. Изложены понятия прямых и обратных задач, задачи рентгеновской компьютерной томографии и ЯМР-томографии, задачи иконики - реконструкции искаженных (смазанных, дефокусированных и зашумленных) изображений и спектроскопии. Обратные задачи описаны, как правило, интегральными уравнениями Фредгольма 1 рода, задача решения которых некорректна, поэтому уравнения решаются методом регуляризации Тихонова или методом параметрической фильтрации Винера. Методы и алгоритмы доведены до программ в версии MatLab 7. Приведены листинги программ и результаты расчетов модельных и реальных примеров. Применительно к задаче иконики изложены как известные методы обработки изображений, так и разработанная автором методика под названием "усечение-размытие-поворот". Изложена также новая методика решения обратной задачи спектроскопии для случая дискретного спектра - алгоритм интегральной аппроксимации. Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для специалистов по прикладной и вычислительной математике.

Аннотация: Изложены основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрики. Именно такая базовая совокупность знаний необходима бакалавру экономики. По всем разделам, помимо решения соответствующих задач, приведены экономические приложения и модели. Материал полностью соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования направления 521600 "Экономика", степень - бакалавр экономики.

Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моделей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, модели ARCH и GARCH.

Аннотация: Данный учебник является частью обучающего комплекса, в который также входят книги А.М.Попова и В.Н.Сотникова "Высшая математика для экономистов" и "Теория вероятностей и математическая статистика".

Аннотация: Книга содержит систематическое изложение основ теории важнейших специальных функций и приложения этой теории к задачам математической физики и техники. Рассмотрены: гамма-функция, интеграл вероятности, интегральная показательная функция, ортогональные полиномы, цилиндрические, сферические и гипергеометрические функции, функции параболического цилиндра. Учебное пособие предназначено студентам, аспирантам, научным работникам, а также инженерам-исследователям, сталкивающимся в своей работе с применением специальных функций.

Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометри­ки для студентов экономических специальностей, включая исследование парной регрессии, множественной регрессии, использование фиктивных переменных, модели дискретного выбора. Детально рассматривается экономический анализ временных рядов: моделирование отдельного временного ряда, построение моде­лей на основе системы временных рядов, модели с лаговыми переменными. Излагаются системы одновременных уравнений, модели анализа панельных данных, ARCH и GARCH модели.Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Аннотация: В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений, моделям с панельными данными. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.

Аннотация: Приведены сведения, отвечающие базовым курсам экономики: "Экономическая теория", "Экономика", "Экономический анализ", "Управление производством", "Экономика предприятия", "Практический маркетинг" и другим дисциплинам. Даны тематические ситуационные задачи и подходы к их решению, а также задачи и контрольные задания для самостоятельной или контрольной работы в аудитории.

Аннотация: Представлены математические методы исследования и модели экономических объектов и процессов, предназначенные (методы и модели) для обоснования и выработки управляющих решений как в детерминированных условиях, так и в условиях полной или частичной неопределенности, а также в динамике. Приводятся примеры и задачи, развивающие навыки принятия управленческих решений в экономике с применением математических методов.

Аннотация: Дано систематическое изложение основ эконометрики. Достаточно подробно описаны модели парной и множественной регрессии, трендов модели, а также системы одновременных уравнений.

Аннотация: Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости.