Аннотация: Подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке бакалавров инженерных направлений и направлено на формирование общепрофессиональной компетенции математического моделирования. Представлена концепция математического моделирования, вопросы содержания курса математики, направленные на формирование данной компетенции и соответствующий задачный материал. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 «Архитектура», 08.03.01 «Строительство», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

Аннотация: Учебное пособие разработано по дисциплине «Математический анализ» для направления подготовки 010200.62 Математика и компьютерные науки в соответствии с ФГОС ВПО. Это пособие является основой для более глубокого усвоения математического анализа, действительного анализа, теории функций комплексного переменного, функционального анализа, дифференциальных уравнений, вариационного исчисления. Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки 010200.62 Математика и компьютерные науки, а также может использоваться студентами следующих направлений подготовки: 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 010400.62 Прикладная математика и информатика; 010500.62 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, которые найдут в пособии необходимый материал по соответствующему государственному образовательному стандарту. Оно также будет полезно начинающим преподавателям и лицам, самостоятельно изучающим курс математического анализа.

Аннотация: The basis of this book is composed on the monographs:1. Kuznetsov D.F. Strong Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals. Multiple Fourier series approach. St.-Petersburg Polytechnical University Press, St.-Petersburg. 2011. 282 p. (in English);2. Dmitriy Kuznetsov. Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals. Multiple Fourier series approach. AV Akademikerverlag, Saarbrucken. 2012, 300 p. (In English), which are the first monographs where the problem of strong (mean-square) approximation of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals is sistematically analyzed in the context of numerical integration of stochastic differential Ito equations. The presented book and mentioned monographs successfully use the tool of multiple and iterative Fourier series, built in the space L2 and pointwise, for the strong approximation of multiple stochastic integrals and open a new direction in researching of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals. We obtained exact expressions for mean-square errors of approximation of multiple Ito stochastic integrals of 1 - 4 multiplicity. We provided a significant practical material devoted to approximation of specific multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals of 1 - 5 multiplicity using the system of Legendre polynomials and the system of trigonometric functions. We compared the methods formulated in this book with existing methods. We consider some weak approximations of multiple Ito stochastic integrals. We proved the theorems about integration order replacement for multiple Ito stochastic integrals and for the multiple stochastic integrals according to martingale. We brought out two families of analytical formulas for calculation of stochastic integrals. This book will be interesting for specialists dealing with the theory of stochastic processes, applied and computational mathematics, senior students and postgraduates of technical institutes and universities, as well as for computer experts.

Аннотация: Дается систематическое изложение современной теории эллиптических и параболических уравнений для мер; типичными примерами являются уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для вероятностных распределений.

Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов специализации 010400 и магистрантов первого года обучения. В пособии излагаются основные идеи построения асимптотических разложений решений краевых задач, регулярно и сингулярно зависящих от малого параметра. Основное внимание в пособии уделяется построению разложений в целом ранее не излагавшемся в учебной литературе.

Аннотация: Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов, и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей.

Аннотация: Теория суперсимметрий - относительно новое направление в математике. Идеи суперсимметрии, появившиеся, чтобы разрешить долго казавшиеся неразрешимыми некоторые проблемы теоретической физики, быстро выросли в теорию супермногообразий - богатый сплав дифференциальной и алгебраической геометрий с собственными глубокими и пока малоисследованными проблемами. В этой книге изложены основы линейной алгебры в суперпространствах и элементы дифференциальной и алгебраической геометрий на супермногообразиях. В следующих томах рассмотрены избранные более сложные вопросы. Книга насыщена открытыми проблемами разного уровня сложности и будет полезна как студентам, так и преподавателям и научным работникам - как математикам, так и физикам.

Аннотация: В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах XX века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Аннотация: В монографии систематически излагаются основные понятия и методы асимптотического анализа, как классические, так и разработанные в последнее время. Книга будет полезна студентам и аспирантам математических и технических специальностей, а также исследователям, столкнувшимся с асимптотическими проблемами.

Аннотация: В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место.Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах XX века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Аннотация: Третий том сборника трудов крупнейшего немецкого математика XX века Юргена Мозера посвящен вопросам теории нормальных форм, дифференциальным уравнениям в частных производных, отдельным вопросам алгебраической геометрии и топологии слоений. Все эти работы малоизвестны российскому читателю, многие из них написаны в последние годы жизни ученого и публикуется впервые. Всем представленным статьям Мозера присуща прозрачность формулировок, лаконичность доказательств и обилие примеров. Работы открывают новые грани научного творчества Ю. Мозера, а также поднимают множество новых вопросов, которые, несомненно, привлекут внимание молодых российских исследователей. Книга рассчитана на широкий круг математиков — от студентов и аспирантов до специалистов.